Данж от английского dungeon — подземелье, где обитают элитные монстры, в том числе и боссы. Может находится действительно «под землей», а может представлять собой и внутреннюю часть какого-либо здания или вообще огороженный кусок территории под открытым небом. Главное — это копия зоны, специально созданная для вас и вашей группы (или рейда), другие игроки, не будучи в вашей группе, не увидят разрушений и трупов, оставленных вами. Да и собственно вас, пока вы находитесь в данном данже, они не увидят тоже, даже если зайдут в свой такой же.
Также данжи часто называют инстами, инстансами — от instance dungeon — отдельный экземпляр подземелья.
Расположение данжей в вов можно узнать установив очень полезный аддон Atlas
А что что означает instance?
https://preply.com/question/chto-oznachaet-instance
В предпоследнем предложении этой статьи написано же.